En el siglo XV Zafra era un pueblo amurallado ya que estaba rodeado de la murallas mandada a construir por la Casa de Feria. En esta muralla había varias puertas con su nombre cada una:
A extramuros podemos encontrar:
- Puerta de Badajoz: esta puerta es la que estaba situada al norte del pueblo. La puerta estaba en el torreón anejo al arco, en la que se encuentra la figura ecuestre de Santiago Matamoros. La puerta ha sido restaurada en varias ocasiones. Seguramente er la puerta más importante de la villa. También es llamada Arco del Cubo.
Arco del Cubo
- Puerta de Jerez: es la puerta oeste de la villa. Debido a que el techo era abovedado,se denomina Arco de Jerez. El paso se practica bajo arcos apuntados y en la fachada extramuros se ven heráldicos e imágenes de los santos patronos del gremio zapateros. Se ha modificado en varias ocasiones.
Arco de Jerez
- Puerta de Sevilla: era la puerta sur de la ciudad ya que llevaba a Sevilla (de ahí su nombre). En la parte superior había una capilla dedicada a la imagen gótica de la Virgen de la Aurora. A los pies de la puerta se encontraba "Campo Sevilla" (actualmente Plaza España). Actualmente la puerta está derruida.
- Puerta de los Santos: esta es la puerta este de la muralla ya que conduce a Los Santos de Maimona. No hay muchos datos pero aún así, se sabe que está derruida.
A intramuros de Zafra podemos observar varios elementos interesantes:
- Puerta de Palacio: Esta puerta es doble, es decir tenía dos puertas (una en frente de la otra), a través de la cual accedían los procedentes de la zona de Usagre y de la Puebla de Sancho Pérez. Se llama "de Palacio", debido a que a su izquierda se localizaba el Castillo de los Duques de Feria.
Puerta de Palacio
- Castillo de los Duques de Feria: también es llamado Palacio de los Duques de Feria, fue edificado en el siglo XV (exactamente en 1437 fue mandado a construir por Lorenzo II Suárez de Figueroa). La decoración es de gusto mudéjar. El recinto tuvo una plaza de armas y una barbacana de gran altura, además de la torre del Homenaje y de sus almenas. Ha sufrido varias modificaciones y actualmente es el Parador de Turismo.
